Ratio de Sharpe y Sortino
Evalúe la rentabilidad ajustada al riesgo con dos de los indicadores más utilizados en gestión cuantitativa. Ambos se calculan sobre la serie de retornos diarios y se muestran para el período completo y por trimestre.
Simulación cuantitativa
¿Cuánto aguanta su estrategia frente a los datos históricos reales?
El motor de backtesting de Avontrii simula tick a tick con comisiones reales y deslizamiento estimado para que los resultados sean comparables con la operativa en vivo.
Simulación con condiciones de mercado honestas
No simulamos un libro de órdenes perfecto: aplicamos el spread medio real de su broker y el deslizamiento histórico del instrumento.
El módulo de backtesting de Avontrii trabaja con datos tick a tick desde 2010 para los principales índices europeos, acciones del IBEX 35, pares de divisas mayores y futuros sobre materias primas. Cada simulación aplica las comisiones configuradas en su perfil de broker, calcula el deslizamiento basándose en el volumen medio del instrumento en cada franja horaria y genera un informe completo con ratio de Sharpe, Sortino, drawdown máximo, racha de pérdidas consecutivas, distribución de operaciones ganadoras por hora y curva de capital exportable. Esta combinación de datos reales y métricas objetivas refleja el enfoque azure-trust de la plataforma: números concretos, no proyecciones optimistas.
Métricas incluidas en cada informe de backtesting
Todos los datos que necesita para evaluar la robustez de su estrategia antes de exponerla al mercado.
Drawdown y rachas
Conozca el peor escenario histórico de su estrategia: profundidad máxima del drawdown, duración media de recuperación y número de rachas de pérdidas consecutivas superiores a cinco operaciones.
Exportación CSV y JSON
Descargue la operativa completa simulada en formato CSV o JSON para analizarla en Excel, Python, R o cualquier herramienta de su elección sin depender de los gráficos de la plataforma.
Walk-forward automático
Divida el período histórico en ventanas de entrenamiento y validación para detectar sobreajuste de parámetros. El motor ejecuta automáticamente la validación out-of-sample y compara los resultados en un informe unificado.
«El backtesting de Avontrii fue lo que me convenció de no lanzar en vivo una estrategia en la que llevaba tres meses trabajando. El walk-forward demostró que el ratio de Sharpe de 1,8 era puro sobreajuste — en out-of-sample bajaba a 0,4. Esa información me ahorró meses de operativa con resultados negativos.»
Laura Gómez, gestora cuantitativa independiente, Valencia
Pruebe el backtesting con sus propios datos históricos
Contacte con nosotros y le preparamos un entorno de prueba con datos del instrumento que más le interese.
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